Xabi Alonso vant Champions League med Real Madrid, og hadde mange flotte øyeblikk i hovedstaden. I løpet av sine fem sesonger i Real vant han serien i 2012, Cope del Rey to ganger, i tillegg til La Decima i 2014. Finalen mot byrival Atletico måtte han se fra tribunen på grunn av karantene.
I et intervju med sin gamle lagkamerat, Jamie Carragher, fortalte Alonso derimot om sitt verste minne. I 2010 tapte Real Madrid 5-0 mot Barcelona på Camp Nou, noe baskeren fortsatt husker godt. Allerede etter 17 minutter hadde både Xavi og Pedro scoret, før David Villa og Jeffren scoret henholdsvis to og ett mål i andreomgang.
«Seriekampen på Camp Nou som vi tapte 5-0 var den verste kvelden jeg noensinne har hatt på en fotballbane. Etter 20 minutter ville dusje og dra hjem. Det var så vondt, men det ga oss mye besluttsomhet til neste sesong.»
Han forlate også om hvordan han forlot Real Sociedad til fordel for Liverpool, og ikke Real Madrid. «Den sommeren var det konkret interesse fra Real Madrid, og det var samtaler mellom klubbene, men det tok så lang tid. Siden det tok så lang tid begynt jeg å lure på om de faktisk ville ha meg. Så kom Liverpool på banen med sterk interesse. Da jeg skjønte det, snakket jeg med Rafa Benitez (tidligere trener), og Rick Parry (tidligere styreleder) kom for å prøve å signere meg.»
«Jeg så at interessen var ekte, og tenkte «wow», dette er viktig for meg. Derfor ombestemte jeg meg, avviste Real Madrid, og signerte for Liverpool. Jeg visste litt om klubben og byen, men tenke at dette skulle bli min første nye opplevelse. Jeg dro dit med åpent sinn, klar for å lære.»
Etter suksess i Liverpool, signerte Xabi Alonso som kjent for Real Madrid i 2009, før ferden gikk videre til Bayern München i 2014. I dag er han trener for Real Sociedad B.